Prof. Dr Muzafer Saračević, M.Sc Aybeyan Selim

ULUSLARARASI HUKUKTA NON-REFOULEMENT İLKESİ VE ORTADOĞU ÖRNEĞİ

Özet

Günümüzde, insanlar ve şirketler yeniliklere açıktır ve başarılı iş ve yatırım stratejilerini sürekli geliştirmektedirler. Bu nedenle, tüm şirketler yatırım programlarını risk analizine dayalı olarak hazırlarlar. Yatırım dünyasında, risk yönetimi, yatırım politikasının kararlaştırılması ve uygulanması, optimal portföyün seçimi zor ve uzun bir süreçtir. Portföy optimizasyonu, bir dizi kullanılabilir kaynak ve belirli bir miktar sermayeyle yatırımların optimal seçimini içeren bir karesel programlama problemidir. Bugünkü ihtiyaçlara uygun olarak, portföyün oluşturulmasında yatırımcılar ve karar vericiler çok sayıda imkanlara sahiptir. Bu makalede, portföy optimizasyonunun iki modeli verilmekte ve yatırımda riskin azaltılmasında para biriminin etkisi açıklanmaktadır. Portföyün etkin sınırı Mathematica

10.2 yazılım paketiyle çizilmiştir.

Anahtar Kelimeler: portföy, ortalama – varyans modeli, etkin sınır, getiri ve risk.